如何建立股票交易系统

如何建立股票交易系统

股票交易系统的建立，是对自己有个清晰的认识，然后根据自己的投资风格，建立一套切实可行的行为体系；关键是，自己的和可行的。证券市场绝不是和市场做斗争，更不是和庄家斗智斗勇，交易的本质是和自己的内心抗争，和人性的弱点斗争，与贪恐侥幸的博弈。在这里，也再重复一句提示：股市有风险，入市须谨慎！

什么是股票交易系统？

股票交易系统是完整的股票交易规则体系，一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统。一个可行性的股票交易系统应该是一个可以穿越牛熊的交易系统，能够最大限度的控制风险，持续稳定的盈利的系统。

选股难题如何化解？

交易的盈利基本来自于价差（投机），也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利可能，任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体。在有严格的止损保护下，只要基本面没有明显的瑕疵（如退市风险），那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易的好品种。

具体关注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标，但这里的指标并非用于预测未来涨跌，更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选择总需要某种条件，承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标，例如K线、均线、BOLL线等。

简化版的个人股票交易系统

试着建立简化版的个人股票交易系统，以起到抛砖引玉，但切记简单模仿，盈亏自负。

一个完整的股票交易系统至少包含：

1）策略—如何买卖；

2）风险管理（仓位/头寸规模）—买卖多少；

3）市场—买卖什么；

4）入市—何时买卖；

5）止损—何时退出亏损的仓位；

6）离市—-何时退出赢利的仓位。

（一）股票池的设立

建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时，从自己的股票池中精挑细选几只股票组成投资组合。

（二）资金管理计划

一套可行性的交易系统，资金的管理是很重要，这里说的资金管理包含了仓位的管理，止损位的设定等。

在股票组合中设立止损计划，止损位可设为总资金的10%，以笔者现在只有两只股票的组合为列子：10%的总资金止损设定，那么单个股票对应的总资金的止损位应该是5%(10除以2乘以100%)。

这样的资金管理的设定的好处在于，组合中单个股票的仓位合理，单个股票对总资金的风险系数再可预知的范围内。组合的的仓位合理，永远不会满仓操作，留一部分资金作为机动资金，可在单个股票出现异动情况下做T交易，控制风险。

（三）买卖点的设定

在交易操作上股票交易系统依据技术分析手段。在技术指标的选定方面：所有指标中，除了均线系统以外，其他的指标都可能会产生钝化或者失灵，所以在这个简易交易系统中，选择均线系统作为主指标。

均线类型的选择方面：借用135均线战法中的13、34、55作为均线系统。这样选择的话，具备了短线、中线和长线的特征。短中长三种均线的选择既有利于短线行情的操作，有能够跟踪中长期趋势。短线13数字较小，信号很多，增加了交易的乐趣，同时避免长时间没有交易信号而远离了市场。中线34，保证了中线仓位的稳定性，而长线55均线，更是包括牛熊转换的信号在内，有利于跟踪长期趋势。选择好均线以后，就要开始定义交易买卖信号。

（四）严格的执行

再完美的交易系统，背后也是人在操作，这就涉及到人性，炒股炒的就是人性，一套设定好的股票交易系统，需要我们对自身的操作偏好的认知，对市场的认知，对价格运行背后原理的认知，对自我的认知，严格地去执行设定好的交易系统，要求我们做到自知，自律。只有知行合一，才能做到游刃有余。

这或许不是一套非常完美的交易系统，也没有100%盈利的交易系统，有的只是高概率的胜算，大的盈利加上小的亏损，稳定且能够及时的避免系统性风险才是这头交易系统存在的理由。